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Multiple Lineare Regressionsrechnung

Es wird die Regressionsfunktion y=f(x1,x2,...,xm) nach der Methode der kleinsten Quadrate geschätzt.

Symbole:

t Zeitindex
y(t) abhängige Variable in Periode t
x(t,j) unabhängige Variable j in Periode t

Die Dateneingabe orientiert sich an der Matrixschreibweise aus Tempelmeier (2005), Abschnitt C.2.2. Im folgenden Bild ist die Funktion y(t)=a+b*t zu schätzen. Die erste unabhängige Variable x(t,1) steht für den Achsenabschnitt, die zweite unabhängige Variable x(t,2) ist die Zeit.

Nach Durchführung der Berechnungen erhält man folgendes Bild:

Anstelle der Ursprungsreihe und der Prognosewerte kann auch die Reihe der Prognosefehler angezeigt werden.

Bei längeren Zeitreihen erscheint unter der Graphik ein Scrollbalken mit der Option, die Zeitreihe in verschiedene Vergößerungsstufen anzusehen.

Die Daten können aus einer Datei mit der Namenserweiterung *.MLR eingelesen werden. In der ersten Zeile sind die Anzahl der Perioden (Zeilen) und die Anzahl der unabhängigen Variablen anzugeben. Für jede Periode sind dann die abhängige Variable und die unabhängigen Variablen anzugeben. Im obigen Beispiel sieht das so aus:

24 2
46,2
15,1,1
20,1,2
usw.

 

Literatur:

- Tempelmeier (2005), Abschnitt C.2.2

 

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